Abstract:
The article is devoted to definition content, disadvantages, advantages and features of P2P (person to person) lending under ordinary circumstances and in times of crisis. The main problem of P2P lending in the period of significant changes in environmental factors is a high risk of non-repayment of credit. Recommendations to reduce the risk of investors through the use of technology in neural models of individual credit risk assessment (scoring) an individual borrower. In actual credit history defined performance using qualitative and quantitative indicators to determine the level of solvency of borrowers individual. Interrelation researched the credit risk of the borrower-class individual, the interest rate (price) and maximum size P2P loan. Recommended consider the impact of environmental factors in the decision to grant consumer loans to individuals P2P.
Description:
Сучасний розвиток Р2Р кредитування повʼязаний з проблемою формування результативної моделі оцінки кредитного ризику позичальника фізичної особи. При цьому важливе значення мають не тільки фінансові та нефінансові показники оцінки платоспроможності позичальника, а й чинники зовнішнього середовища під час здійснення цієї оцінки. В ординарних умовах оцінка індивідуального кредитного ризику типологічно відрізняється від аналогічної оцінки в період кризи. В роботі запропоновано підхід до вирішення проблеми результативного визначення індивідуального кредитного ризику позичальника-фізичної особи у процесі надання Р2Р кредиту. Автори відзначають, що P2P – кредитування має ряд переваг у порівнянні з традиційним кредитуванням, а саме: контакти між інвесторами та позичальниками проходять швидше, оскільки повністю здійснюються на спеціалізованій Інтернет платформі; учасники кредитної угоди (інвестори та позичальники) є рівноправними сторонами, які не повʼязані між собою іншими господарськими звʼязками; інвестор розміщує ресурси під більшу відсоткову ставку, ніж за банківськими депозитами; відсутність додаткових комісійних платежів (учасники повинні тільки заплатити певну комісію онлайн-платформі за можливість використовувати її сервіс); через відсутність традиційних посередників (банків) позичальник отримує споживчий кредит за відносно низькою відсотковою ставкою; інвестор самостійно визначає позичальника та суму кредиту. Авторами розроблено алгоритм визначення кредитного ризику, суми та відсоткової ставки за Р2Р кредитуванням. Для кредитного скорингу позичальника – фізичної особи (крім фізичної особи, яка є субʼєктом господарювання) запропоновано використання певних кількісних та якісних показників. Надано характеристику класів позичальників – фізичних осіб за Р2Р кредитуванням. Викладений підхід спрямований на зменшенні ризику інвестора та стабільний розвиток Р2Р кредитування у період економічної нестабільності (кризи). Цей підхід засновано на
теоретико-методологічному інструментарії теорій ігор та нейронечіткого моделювання.
